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El "Loop" debe estar prensente en el index.php y en toda plantilla que se use para mostrar informacion acerca de su "post", pero puede que hayan pequeñas diferencias, lo cual depende de su version de WordPress. Primeramente debería
"buscar cual es su version de WordPress".
Es igual (probablemente) que el de WordPress 1.5
Asegurece que incluya la plantilla de su cebezera en su index.php. Si usted está usando el "loop" dentro de su propio diseño (y su diseño no es una plantilla), entonces cambie WP_USE_THEMES a false
<?php define('WP_USE_THEMES', false); get_header(); ?>
El "loop" comienza aquí.
<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
y termina aqui:
<?php endwhile; else: ?>
<p><?php _e('Lo siento, no encontre nada para mostrar.'); ?></p>
<?php endif; ?>